Bankprognosmodellen är ett viktigt verktyg för Finlands Bank i analysen av makrostabiliteten. Med modellen görs en prognos om den finska banksektorns lönsamhet, kapitaltäckning och effektivitet under de följande två åren. Prognosen började göras i början av 1990-talet för analys av bankkrisen. Bankprognosen utarbetas i samarbete med Finansinspektionen.
Prognosmodellen utvecklas fortlöpande för ökad och mångsidigare användbarhet. En särskild utmaning är att uppdatera modellen så att den tar hänsyn till särdragen i en banksektor under ständig strukturomvandling.
Inom ramen för stabilitetsanalysen räknar Finlands Bank också ut vilka effekter olika potentiella makroekonomiska störningar skulle kunna ha på banksektorn.
Effekterna av störningarna bedöms med modeller där makroekonomiska faktorer och marknadsräntor antas påverka bankerna och deras kunder på samma sätt som de enligt statistiska analyser har gjort under de senaste åren.
Dessa s.k. stresstester görs också i samarbete med Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen. På så sätt erhålls en bild av hela den finansiella sektorns stresstålighet. Stresstesterna utvecklas av Finlands Bank i samarbete med Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen.
Bankprognosmodellen och stresstester beskrivs i detalj i publikationen Suomen rahoitusmarkkinat 2002, Suomen Pankin tutkimuksia sarja A: 102, s. 306–307 och Financial markets 2002, Bank of Finland Studies A: 105, s. 306–307.
Resultaten från den senaste stresstesten finns i publikationen Rahoitusjärjestelmän vakaus 2006 s. 42–43 och Financial Stability 2006, s. 42-43.